Стрестік актив, мемлекеттік қолдау, несие: банк секторы қалай реттеледі

Қазіргі таңда елімізде 21 банк жұмыс істеп жатыр. Мемлекет банк секторына қандай қолдау көрсетеді? Стрестік активтер дегеніміз не? Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі банк саласын реттеу бойынша бірқатар ауқымды іс-шараны жүзеге асырып жатыр. Ол бастамалар жайлы Azattyq Ruhy тілшісі тарқатып жазды.

Банк жүйесі – нарық экономикасының маңызды және ажырамас бөлігі. Банктердің және тауар өндірісі мен айналымының дамуы тарихи түрде қатар жүріп отырды және бір-бірімен тығыз байланысты болды. Сонымен қатар, банктер ақшалай есеп айырысу, экономиканы несиелеу, капиталды қайта бөлуде делдал ретінде әрекет ету арқылы өндірістің жалпы тиімділігін едәуір арттырады және еңбек өнімділігінің өсуіне де ықпал етеді.

ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Олжас Қизатов атағандай, банктердің активтері 18,4%-ға 44,6 трлн теңгеге дейін өсті.

«NPL қарыздар деңгейі несие портфелінің 3,3%-нан 3,4%-на дейін аздап өсті. Банктердің реттеушілік меншікті капиталы 11,8%-ға 5,9 трлн теңгеге дейін ұлғайды. Клиенттердің салымдары 21,5%-ға (+5,6 трлн теңге) 31,6 трлн теңгеге дейін ұлғайды. Банк секторы капиталдандыру көрсеткіштері бойынша да, өтімділік көрсеткіштері бойынша да үлкен беріктік қорын көрсетуде», - деп атап өтті Олжас Қизатов.

Қаржы реттеушісінің өкілі атап өткендей, 2022 жылғы наурыз – қараша аралығында барлық 21 банк бойынша 33 сандық және 122 сапалық көрсеткішті талдау негізінде 2022 жылға SREP қадағалау бағалауы жүргізілді. SREP бағалау нәтижелері банктердің 2021 жылғы SREP қорытындысы бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктерді жойғанын көрсетті, бұл, өз кезегінде, банктерге тәуекелдерді ерте кезеңдерде анықтауға және реттеуге мүмкіндік береді.

2022 жылы активтердің 71% және банк секторының несие портфелінің 72% үлесін құрайтын 10 ірі банк бойынша AQR өткізілді.

«2022 жылғы қазанда тұрақты AQR нәтижелері аяқталды, оның қорытындысы бойынша 10 банк бойынша капитал жеткіліктілігінің жалпы деңгейін бағалау 17,6%-дан 15,9%-ға дейін азайтылды.2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қатысушы банктер AQR бойынша іс-шаралардың жалпы санының 95,7%-ын немесе 22 439 іс-шараны іске асырды. Қалған 4,3%-ын немесе 1 010 іс-шараны іске асыру негізінен 2023 жылдың 1-жартыжылдығында аяқталуы жоспарланған бизнес-процестерді автоматтандырумен байланысты», - деді Қизатов.

AQR жоспарларының орындалу тиімділігін бақылауды күшейту мақсатында іріктемелі түрде инспекторлық тексерулер, сондай-ақ AQR қорытындысы бойынша түзету шараларының жоспарларын орындау бойынша банктермен жеке есептік кездесулер, оның ішінде банктердің AQR іс-шаралар жоспарларының орындалу барысы туралы есептік ақпаратын тыңдай отырып, Агенттіктің қадағалау комитетінің отырыстарын өткізу арқылы кездесулер өткізу жоспарланып отыр. 

Атап айтқанда, 1-тоқсанның қорытындысы бойынша Қадағалау комитетінде банктерді аралық нәтижелер бойынша тыңдау жоспарланып отыр.

Еске салсақ, Мемлекет басшысының 2022 жылғы 4 шілдедегі стрестік активтер нарығын дамыту жөніндегі тапсырмаларын орындау мақсатында стрестік активтер нарығын дамыту мәселелері жөнінде заң қабылданды.

Ол тізімге жеке инвесторларды қосу арқылы, сервистік компаниялар институтын құру және өндіріп алынған мүлікті банктердің және МҚҰ-ның баланстарында болуы үшін 3 жыл шекті мерзім белгілеу арқылы стрестік активтерді экономикалық айналымға тартуды жеделдету арқылы уәкілетті органдардың тізімін кеңейтуге бағытталған.

2023 жылы SREP қадағалап бағалау және AQR жүргізу жоспарланып отыр.  

SREP қадағалау процесі 3 негізгі кезеңдерден тұрады. Бірінші кезең – бұл Қадағалау іс-қимылдар бағдарламасы. Биылғы ақпан айында ҚІБ әзірленді, онда банктерге қатысты жоспарлы, іріктеу, тақырыптық тексерулерді қоса алғанда, жоғары бақылау және мониторингті талап ететін банктер тәуекелдерінің саласы айқындалды. 

Екінші кезең –ақпаннан қыркүйек аралығында банктерге жыл сайынғы қадағалап бағалау жүргізіледі және SREP нәтижелері бойынша банктердің тәуекелдері туралы жиынтық есептер дайындалады.

Үшінші кезең - 2023 жылғы қазаннан 2024 жылғы ақпан аралығында SREP қорытындылары бойынша банктер бойынша жеке қадағалау шешімдері мен қадағалап ден қою шаралары қабылданады.

2023 жылы тұрақты AQR активтердің 84%-ы және банк секторының несие портфелінің 85% үлесі бар 11 банк бойынша өткізіледі.

2023 жылы тұрақты AQR жүргізу наурыздан бастап тамыз аралығында 4 кезеңмен өткізу жоспарланып отыр:

• наурыз-мамыр – дерекқор құру;
• сәуір-шілде – тәуекел-метрикаларды есептеу;
• сәуір-шілде – жеке қарыздарды талдау;
• шілде – капитал жеткіліктілігін есептеу.

AQR аяқталуы бойынша банктерге қадағалап стресс-тестілеу аясында пайдалану үшін қажетті нәтижелер беріледі. Сонымен қатар 2023 жылғы қарашада 2023 жылғы тұрақты AQR нәтижелерімен есепті дайындау және жариялау жоспарлануда.

«2023 жылғы қыркүйекте тұрақты AQR аяқталғаннан кейін Агенттік AQR аясынада банктер тізбесі бойынша жыл сайынғы қадағалап стресс-тестілеуге кіріседі», - деп бөлісті агенттік төрағасының орынбасары.

Банктер өз кезегінде Агенттіктің 2022 жылғы ҚСТ қорытындылары бойынша ұсынымдарының орындалуын қамтамасыз етуі, берілген сценарийлердің төрт итерация шеңберінде өзінің қаржылық жағдайына әсерін бағалауы қажет.

«Қадағалап стресс-тестілеу нәтижелері әрбір банк үшін оның тәуекел-бейініне қарай қадағалау шараларын айқындау кезінде ескерілетінін атап өткен жөн», - деп атап өтті Олжас Қизатов.

2023 жылдың соңына дейін реттеушінің банктерді пруденциялық реттеу аясында үстемеақы құрылымын және анықталған тәуекелдерге байланысты шекті мәндерді қоса алғанда, капиталға қадағалау үстемесін қолданудың негізгі тәсілдері айқындалады.

Агенттік 2023 жылы шоғырландырылған негізде реттеуді күшейту жөніндегі іс-шаралардың бірінші кезеңін іске асыру аясында халықаралық стандарттарға сәйкес шоғырландырылған деңгейде капиталды есептеу әдістемесін анықтайды.

Бұдан басқа, халықаралық стандарттарға сәйкес шоғырландырылған негізде тәуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын талаптар айқындалатын болады.

Агенттік кредиттік тәуекелді топ ұйымдарының арасында қайта бөлу арқылы топтың капиталына жүктемені азайтуды білдіретін жеңілдіктердің қолданылу мүмкіндігін шектеу үшін ішкі топтық мәмілелерді бақылауды да күшейтетін болады.

Олжас Қизатов атағандай, стрестік активтерді сату жөніндегі цифрлық платформаларға қойылатын бірыңғай талаптардың тізбесі Агенттіктің жекелеген НҚА-сы деңгейінде белгіленеді. Техникалық (мысалы, қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында), сондай-ақ функционалдық талаптарды белгілеу болжамданып отыр.

Көрсетілген бастамалар іске асырылғаннан кейін қызметті бірыңғай талаптарға сәйкестікке келтіру үшін цифрлық платформаларға белгілі бір уақыт кезеңін беру жоспарлануда.

27 наурыз-10 сәуір аралығындағы кезеңде FSAP бірінші миссиясын өткізу жоспарланып отыр. Сондай-ақ FSAP сарапшылары қаржы секторы мен квазимемлекеттік сектормен кездесулер өткізеді.

FSAP негізгі миссиясы 2023 жылғы 19 шілде – 2 тамыз аралығында жоспарланып отыр, содан кейін сарапшылар түпкілікті ұсынымдарды береді. FSAP миссиясының қорытынды есебі 2023 жылғы желтоқсан айында болады.

Банк саласы бойынша Standard & Poor's (S&P) халықаралық рейтингтік агенттігі Қазақстанның алты банкі мен ірі микроқаржы ұйымының рейтингтерін растады.

«Өңірде макроэкономикалық және геосаяси тәуекелдердің шиеленісуіне қарамастан, Қазақстанның банк секторы 2022 жылы орнықтылығын көрсетті», - деп атап өтілген S&P Global Ratings хабарында.

Тұтастай алғанда, S&P деректері бойынша, экономикалық циклдарда активтердің сапасын неғұрлым саралап басқару кезінде банк жүйесінің тұрақтылығы көрсеткіштерінің жақсарғаны байқалды. Кредиттер бойынша ықтимал шығындарға арналған резервтерді қалыптастыруға арналған шығыстар және Қазақстан банк секторының проблемалық кредиттерінің үлесі 2015-2020 жылдары байқалған деңгейден едәуір төмен болып қалуда және активтер сапасының көрсеткіштері тұрақты болып қалады деп күтілуде.

Қазақстанның банк секторының  елдік және салалық тәуекелдерінің бағасы (Banking Industry Country Risk Assessment, BICRA) да «9»-дан «8»-ге жақсартылды және өз қызметін негізінен Қазақстанда жүзеге асыратын банктер рейтингінің базалық деңгейі «b+»-тен «bb-»-ке дейін көтерілді.

Марья Айдарбаева